美23家大銀行通過壓力測試 能抵禦嚴重衰退

圖為美聯儲總部大樓。(Karen Bleier / AFP)

 

 

【大紀元2023年06月29日訊】（大紀元記者陳霆綜合報導）美聯儲（FED）週三（6月28日）公布了年度銀行壓力測試結果（PDF），表明美國23家大型銀行都有足夠的資本，即使遭遇嚴重衰退，也能繼續向家庭和企業提供貸款。

 

美聯儲在一份聲明中表示（鏈接），在「嚴重全球經濟衰退」的假設情景下，美國大型銀行預計總損失5,410億美元，但仍有能力承受損失。

 

美聯儲壓力測試是確保大型銀行能在衰退期間支持經濟的一項工具。測試中利用銀行截至去年年底的數據，推估在嚴重衰退和市場衝擊下，銀行的資本水平、損失、收入和支出，來評估銀行業的復原力。

 

美國監管機構在2008年金融危機後就開始對銀行進行年度壓力測試。

 

今年壓力測試中，美聯儲設定的情境包括：商業房地產價格下降40%，辦公室空置率大幅上升，住房價格下降38%。失業率上升了6.4個百分點，達到了10%的峰值，經濟產出也相應下降。

 

美聯儲負責監管的副主席邁克爾·巴爾（Michael Barr）說：「今天的結果證實，銀行體系仍然強勁且富有彈性。」

 

2023年5月18日，美聯儲副主席邁克爾·巴爾（Michael Barr）在參議院銀行委員會舉行的聽證會上發言。 (Anna Moneymaker/Getty Images)

 

 

巴爾說：「這次壓力測試只是衡量這種實力的一種方法。我們應該對風險如何產生保持謙遜的態度，並繼續努力，確保銀行能夠抵禦一系列經濟情景、市場衝擊和其它壓力。」

 

測試結果顯示，包括摩根大通（JP Morgan Chase）、美國銀行（Bank of America）、花旗集團（Citigroup）、富國銀行（Wells Fargo）、摩根士丹利（Morgan Stanley）和高盛（Goldman Sachs）在內的銀行擁有足夠的資本來抵禦嚴重的經濟衰退。

 

在接受測試的23家銀行之中，德意志銀行美國分行（DB USA）遭受的資本打擊最大，其次是瑞銀美國分行（UBS Americas）。

 

在總部位於美國的銀行之中，高盛銀行的資本水平下降幅度最大，其次是摩根士丹利。兩家銀行的業務比同行更傾向於交易，而交易被美聯儲列為風險較高的業務。

 

測試結果顯示，儘管預計總損失5,410億美元，但所有接受測試的銀行，包括美國銀行、花旗集團、道富銀行（State Street）和富國銀行（Wells Fargo）等，都可滿足最低資本要求。

 

其中，4,240億美元來自貸款損失，約占總損失的78%。11家擁有大量交易、託管業務的銀行，因為交易和對手方造成的損失達940億美元，占總損失的17%。

 

測試中信用卡貸款業務損失最高

 

信用卡是測試中最有問題的貸款產品之一，平均損失率為17.4%。其次是商業房地產貸款，平均損失率為8.8%。

 

在各機構中，高盛的信用卡投資組合在測試時損失率接近25%，是23家銀行中任何單一貸款類別中損失率最高的，其次是第一資本（Capital One），損失率為22%。

 

在遭遇假設的嚴重衰退時，這些大型銀行的總資本水平從12.4%降至10.1%，下降了2.3個百分點。

 

不過，區域性銀行，包括美國銀行、Truist Bank、公民金融集團（Citizens Financial Group）、M&T銀行，以及專營信用卡的第一資本（Capital One），在測試中剩下的資本水平較低，徘徊在6%和8%之間。雖高於目前的監管標準，但如果未來要求銀行業必須保持更高的資本適足率，這可能成為一個問題。

 

據CNBC報導，傑富瑞金融集團（Jefferies）分析師烏斯丁（Ken Usdin）週三在一份報告中寫道，大銀行的表現普遍好於區域和以信用卡為中心的機構。

 

他認為，第一資本、花旗集團、公民金融集團和Truist，可能在測試後需要增加最多的資本緩衝。

 

預計在週五常規交易結束後，接受測試的這些銀行將公布最新的回購和股息計劃。鑒於即將到來的監管不確定性，以及明年經濟衰退的可能性，分析師預測，銀行可能會對其資本計劃採取相對保守的態度。

 

今年夏末，美聯儲和其他美國銀行監管機構，將公布計算風險加權資產的新國際標準，即巴塞爾公約第三版（Basel III）最終規則。

 

責任編輯：葉紫微